岗位职责

1构建、测试并评价新因子，完善公司已有的因子库；

2熟悉最优化算法，研究组合最优化方法以提升持仓收益和降低风险；

3按照给定的方向调优训练模型，优化现有的投资组合；

4熟悉市场冲击模型，提高公司现有组合交易表现。

任职要求

1国内外知名大学硕士研究生及以上学历，运筹学、数学、统计专业出身，有良好的算法和编程基础；

2熟练掌握股票资产组合的构建、分析和优化方法，并有 3 年及以上实践经验；

3对降低 loss、提升预测准确度此类数字游戏着迷，热衷于模型优化；

4熟练使用常用的数据分析工具，比如 Python, SQL 或 R 等；

5思维敏捷，良好的逻辑分析能力、良好的沟通及组织能力。