岗位职责：
1. 基于国内股票和各类衍生品的高频数据，研究分析市场微观结构，具有编程能力并以统计方法提取有效特征；
2. 运用统计手段分析市场数据以及实盘交易结果，协助交易团队设计交易模型；
3. 在独立研发出有效特征因子的基础上，构建完整量化策略，在公司自主回测平台上进行策略优化；
4. 进行必要的数据清洗和挖掘工作。
应聘要求：
1. 国内外知名高校本科及以上学历，理工科专业；
2. 一年及以上相关工作经验；
3. 具有扎实的数理统计编程基础，深入掌握各类统计学知识，包括统计建模、时间序列分析、机器学习等；
4. 熟练使用某一种编程分析语言，包括Python、R、Matlab等；
5. 理解常见的算法和数据结构，具备扎实的计算机基本功优先；
6. 有过大容量数据或者金融高频数据处理经验优先；
7. 具有较强的创新意识和执行力，善于与团队协作沟通